Jobson M. Silva,  Jaime Simão Sichman,  Paulo S. Cugnasca. 

No contexto de fundos de investimento quantitativos, com modelos de investimento parcial ou totalmente automatizados, este trabalho propõe um modelo simplificado que pode servir como base para uma aplicação prática nessa área de aplicação. O modelo, denominado “Bayes-Fuzzy”, usa lógica fuzzy e teorema de Bayes para prever variáveis do mercado financeiro e fundamentar decisões de investimento. O modelo proposto foi implementado e testado para investimento em ações da bolsa de valores de São Paulo (Bovespa). De acordo com os testes experimentais realizados, o fundo quantitativo experimental usando este modelo conseguiu rentabilidade maior do que a estratégia “buy and hold”.

http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/enia/2009/024.pdf

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