BDBComp
Parceria:
SBC
Um Estudo da Aplicação de Modelo Bayes-Fuzzy para a Previsão de um Mercado Financeiro

Jobson M. SilvaJaime Simão SichmanPaulo S. Cugnasca

No contexto de fundos de investimento quantitativos, com modelos de investimento parcial ou totalmente automatizados, este trabalho propõe um modelo simplificado que pode servir como base para uma aplicação prática nessa área de aplicação. O modelo, denominado “Bayes-Fuzzy”, usa lógica fuzzy e teorema de Bayes para prever variáveis do mercado financeiro e fundamentar decisões de investimento. O modelo proposto foi implementado e testado para investimento em ações da bolsa de valores de São Paulo (Bovespa). De acordo com os testes experimentais realizados, o fundo quantitativo experimental usando este modelo conseguiu rentabilidade maior do que a estratégia “buy and hold”.

http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/enia/2009/024.pdf

Caso o link acima esteja inválido, faça uma busca pelo texto completo na Web: Buscar na Web

Biblioteca Digital Brasileira de Computação - Contato: bdbcomp@lbd.dcc.ufmg.br
     Mantida por:
LBD