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Análise de séries temporais aplicadas ao mercado financeiro com o uso de Algoritmos Genéticos e Lógica Nebulosa

Frederico C. R. MarquesRogério M. Gomes

Este artigo apresenta uma nova metodologia de parametrização do indicador de análise técnica do mercado financeiro chamado Moving Average Convergence-Divergence (MACD) utilizando algoritmos genéticos e lógica nebulosa. Esse indicador, desenvolvido por Gerald Appel, é utilizado por analistas do mercado financeiro, quando aplicado ao preço de valores mobiliários, para indicar o melhor momento de compra e venda das ações. A metodologia proposta foi validada utilizando as ações da Petrobras PETR4, no período entre fevereiro de 2005 e agosto de 2008, alcançando um lucro superior a 70%.

http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/enia/2009/013.pdf

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